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 [读书笔记]金融理论前沿课题教学大纲[转]
原创空间, 情感绿洲
我不能发帖子呢？难道我触犯了右派利益吗？岂有此理！！！！！！！！！11 发表于 2007/11/15 11:43:51 |
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金融理论前沿课题教学大纲
http://www.zstvu.com/GeRen/LDH/jrkt.jxdg
第一部分 大纲说明
一、课程性质与任务
金融理论前沿课题是广播电视大学开放教育金融学专业（本科）的一门必修课。课程以当代金融理论的前沿和热点问题作为研究对象，分别讨论各个金融前沿课题的背景、研究现状和未来发展趋势，使学生在掌握一定的金融知识基础后，能够跟踪当代的金融理论发展，使之更好的指导未来的金融实践。
本课程主要研究的是当代国际范围内的金融前沿理论发展，重点研究行为金融学、金融体系的脆弱性、通货膨胀定标的货币政策框架、利率自由化、资产价格与货币政策、当代银行资本监管理论与实践、泡沫与泡沫经济、金融风险预警理论、银行业微观经济学分析、放松资本管制中的危机管理、现代信用风险计量和管理等11 个专题。
二、与相关课程的衔接
金融理论前沿课题课程研究的是当代金融理论发展的前沿问题，具有一定的独立性，但是又同其他课程有着密不可分的逻辑和知识联系，是对后者的深化。学习金融理论前沿课题，要求首先学习《货币银行学》、《中央银行理论与实务》、《银行管理学》、《金融市场学》等，因此，在学期编排上，应尽量安排在这些课程之后开设。
三、课程教学的基本要求
1、应正确认识课程的性质、任务及研究对象，在此基础上，力求对课程的体系、结构及具体内容有一个总体把握。
2、牢固掌握课程所涉及的金融理论概念，能够启发式地引导学生关注当代金融改革的理论和实践。
3、学会理论联系实际，认识到理论与实践的关系，特别是认识到当代国际范围内的金融理论前沿发展与我国的金融改革实践的关系与联系，正确认识金融理论的普遍性和特殊性的关系。
四、教学方法与教学形式
1、通过基本文字教材的准确叙述和音像教材的概要讲解，使学生对金融法的基本内容有深刻认识和全面了解。
2、文字教材的编写要全面系统、条理清晰、深入浅出、通俗易懂、便于自学；音像教材的制作要形象、活泼，结合实际进行案例分析。
3、学生应坚持课前预习，课后复习。
4、在教学过程中，中央电大将利用杂志、互联网、电视直播课堂、电话答疑、CAI课件等手段进行教学辅导或发布教学信息。
5、在可能条件下，教学过程中还应进行必要的社会调查。
6、教学过程要统一布置一定的复习思考题和做4次左右的作业。
7、本课程课内72学时，4学分，每年秋季开设。
第二部分 编写原则与编写内容
一、编写原则
1、金融理论前沿课题是面向广播电视大学学生编写的，所以，必须充分考虑到现代远程教育的特点，要适合学生自学。考虑到电大学员的基础知识程度和不脱产学习的具体条件，要尽量立足于帮助学生自学和适应考试。
2、考虑到金融理论前沿课题的内容极其广泛，不可能将全部的前沿金融理论都包括进去。所以教材的内容应当注意突出重点，也就是突出与我国当前金融改革相关、适当照顾到影响我国未来金融改革发展方向的金融前沿理论。
二、编写内容
编写内容主要包括行为金融学、金融体系的脆弱性、通货膨胀定标的货币政策框架、利率自由化、资产价格与货币政策、当代银行资本监管理论与实践、泡沫与泡沫经济研究、金融风险预警理论、银行业微观经济学分析、放松资本管制中的危机管理、现代信用风险计量和管理等11 个 专题。
篇幅控制在30万字以内。
第三部分 各章节教学内容和教学要求
第一章 行为金融学
学习目的与要求
通过学习本章，学员应该了解行为金融学理论的进展，及行为金融学理论出现的背景，能够初步地运用行为金融学的理论来解释金融现象和金融行为，特别是解释金融市场的一些现象。
第一节 行为金融学理论的产生背景与发展趋势
一、 行为金融学理论的产生背景
二、 行为金融学理论的发展趋势
三、 行为金融学理论的特点
第二节 行为金融学的主要理论框架
一、行为金融学的研究方法
二、行为金融学的主要理论观点
第三节 行为金融学与现代金融市场
行为金融学在金融市场上的应用
我国开展行为金融学研究的意义
本章教学重点问题：
1、行为金融学的发展过程
2、行为金融学的主要理论观点
本章教学难点问题：
1、行为金融学的研究方法
2、行为金融学在现代金融市场上的应用
本章思考题
1、试说明行为金融学的主要理论观点。
2、如何利用行为金融学的理论来解释我国的股票市场波动？
3、如何看待行为金融学的兴起与发展趋势？
第二章 金融自由化与金融脆弱性
学习目的与要求
金融自由化促进了金融发展，但也加剧了金融脆弱性，金融脆弱性又引发了经济危机。通过本章学习，学员应当掌握金融自由化和金融脆弱性的概念、金融自由化的起因、金融自由化的风险与收益、金融脆弱性的表现形式和后果、中国金融市场化中的脆弱性等内容。
第一节 金融自由化与金融脆弱性概念与表现
一、金融自由化的概念
二、金融脆弱性的概念
三、利率自由化与金融脆弱性
四、金融创新与金融脆弱性
五、资本流动与金融脆弱性
六、市场准入开放与金融脆弱性
第二节 金融自由化的风险收益分析
一、金融压抑的成本
二、金融自由化的收益
三、赞同与反对金融自由化的观点
第三节 金融自由化实践与启示
一、重要国家和地区金融自由化实践
二、金融自由化的成就
三、金融自由化实践与理论的背离
第四节 金融自由化的最优安排
一、金融自由化的准备
二、金融自由化的速度
三、金融自由化的顺序
四、金融自由化过程中的监管
第五节 中国金融市场化问题
一、中国金融市场化中的脆弱性
二、中国金融市场化的前提
三、中国金融市场化的核心
四、加入WTO和加速中国金融业的开放
本章教学重点问题：
1、金融市场化与金融脆弱性的概念
2、金融压抑的成本
3、金融自由化的收益
4、赞同与反对金融自由化的主要观点
5、金融自由化的准备、顺序与过程监管
本章教学难点：
1、金融压抑的成本
2、金融自由化的收益
3、金融自由化的顺序和过程监管
4、金融自由化实践与理论的本里背离原因
5、中国金融市场化中的脆弱性
本章思考题：
1、金融自由化与金融脆弱性之间的关系
2、金融自由化的实践与理论为什么出现背离？
3、中国金融市场化的前提条件
4、分析加入WTO后中国金融业开放的利弊
第三章 通货膨胀定标的货币政策框架
学习目的与要求
本章主要介绍20世纪90年代以来部分国家采取通货膨胀定标货币政策框架的基本情况，阐述实行通货膨胀定标的前提条件和可行性，并对新西兰、瑞典、英国、芬兰、加拿大等国家中央银行实行通货膨胀定标的案例进行了分析，论证通货膨胀定标制度对于货币政策具有重要的政策意义，主要在于前瞻性、透明度、灵活性、可靠性、独立性、稳定性、效率性等方面。最后，通货膨胀定标对于中国货币政策的借鉴作用提出原则性建议。
第一节 通货膨胀定标的梗概
一、含义
二、理论沿革
三、最新进展
第二节 通货膨胀定标的政策框架
一、随意与规则
二、前提条件
三、通货膨胀惯性
四、通货膨胀指标和水平
第三节 通货膨胀定标的执行情况
一、新西兰的通货膨胀定标
二、瑞典的通货膨胀定标
三、英国的通货膨胀定标
四、芬兰的通货膨胀定标
五、加拿大的通货膨胀定标
第四节 通货膨胀定标的政策意义
一、前瞻性
二、透明度
三、灵活性
四、可靠性
五、独立性
六、稳定性
七、效率性
本章教学重点问题：
1、货币政策目标的概念及作用
2、通货膨胀定标与相机抉择的比较
3、世界各国通货膨胀定标的执行情况
本章教学难点：
1、随意性货币政策和规则性货币
2、通货膨胀的惯性及其目标水平
3、通货膨胀定标的政策意义
本章思考题：
1、中央银行为什么要采取规则性的货币政策？
2、实行通货膨胀定标的前提条件？
3、为什么说通货膨胀定标有利于提高货币政策的透明度和可靠性？
4、为什么通货膨胀定标条件下要选择选定的物价指数？
5、为什么通货膨胀定标条件下货币政策更具独立性？
6、通货膨胀定标对于中国货币政策的借鉴作用？
第四章 利率自由化问题
第一部分 学习目的与要求
通过本章的学习，学员应当掌握利率的概念、利率的功能、利率决定理论、世界主要国家利率管制与自由化的发展演变过程、利率管制与自由化的成本效益分析、我国利率自由化的道路选择等内容，从总体上了解利率自由化的含义、影响和可以选择的途径等。
第一节 利率管制与利率自由化
一、利率的功能和决定理论
二、利率管制的概念和各国利率管制的特征
三、利率自由化的背景和发展趋势
第二节 利率管制与利率自由化的成本效益
一、利率管制的弊端
二、解除利率管制的效果分析
第三节 各国利率自由化的比较
一、发展中国家与发达国家实施利率自由化的比较
二、成功实施利率自由化的前提
三、利率自由化背后经济发展的理论问题
第四节 我国利率市场化的道路选择
一、我国利率制度特征及利率结构分析
二、我国实行利率市场化的宏观经济环境分析
三、我国实行利率市场化的初始条件
四、我国利率市场化改革的目标和步骤
第二部分 学习回顾
本章教学重点问题：
1、利率的概念与功能
2、利率决定理论
3、利率管制与自由化的概念
4、利率管制的成本分析
5、成功实施利率自由化的前提
6、我国利率市场化的初始条件、改革目标和步骤
本章教学难点：
1、利率决定理论
2、利率管制的成本分析
3、成功实施利率自由化的宏观经济背景
4、我国利率市场化的初始条件分析
5、我国利率市场化步骤确定的依据
本章思考题：
1、分析利率与利息的区别
2、有几种主要利率决定理论？
3、发达国家实施利率自由化的原因？
4、发展中国家实施利率自由化的理论依据？
5、我国实施利率市场化所应具备的条件。
第五章 资产价格膨胀与货币政策
第一部分 学习内容
学习目的与要求
通过学习这一章的内容，学员应当掌握资产价格与国民经济的关系，了解资产价格波动对通货膨胀的影响，进而理解货币政策的目标和达到货币目标，中央银行所采取的对策，了解经济学者对资产价格与货币政策关系方面的研究中已经取得的共识，以及还存的争论和进一步需要研究的课题。
第一节 概述
一、 相互联系的三个问题
二、 研究的意义与背景
第二节 资产价格与通货膨胀的测量
一、 资产价格与通货膨胀的测量：理论分析
二、 资产价格对通货膨胀预期
三、 资产价格膨胀影响未来通货膨胀的机制
第三节 资产价格、实体经济与金融稳定
一、 资产价格波动影响实体经济的渠道
二、 资产价格波动与金融市场的稳定性
三、 资产价格波动、经济金融稳定与融资结构
第四节 中央银行调控目标与资产价格
一、 中央银行能将资产价格作为调控目标的理由
二、 中央银行不能将资产价格作为调控目标的理由
三、 正确解读资产价格的信息在货币政策中的作用
第五节 资产价格与货币政策模型分析
一、 主要研究模型概说
二、 资产价格与货币政策：分析框架的案例
三、 规范的宏观经济学－政策分析框架及其局限性
第六节 研究结论与进一步研究问题
一、 结论
二、 需要进一步研究的问题
第二部分 学习回顾
本章教学的重点问题：
1、 资产价格的信息
2、 资产价格与通货膨胀的关系
3、 财富效应的理论分析
4、 资产价格与货币政策关系的分析模型
本章教学难点：
1、 财富效应的表现形式和实现条件
2、 资产价格与货币政策关系的分析模型
3、 资产价格与国民经济的关系
本章思考题：
1、 为什么要研究资产价格与货币政策的关系？
2、 如何正确理解资产价格与通货膨胀的关系？
3、 资产价格波动是如何影响国民经济发展的？
4、 如何分析资产价格与货币政策的关系？
5、 中央银行能否将资产价格作为调控的目标?请说出你的理由。
第六章 当代银行资本监管理论与实践
第一部分 学习内容
学习目的与要求
通过学习本章内容，学员应掌握银行资本监管的基本理论、《巴塞尔资本协议》主要内容和我国的有关规定，从总体上掌握银行资本监管的方法和资本监管存在的问题。
第一节 银行资本监管的理论
一、银行的特殊性和资本的功能
二、资本监管与系统性风险
三、资本监管与道德风险
四、资本监管与银行公司治理结构
第二节 资本监管的方式
一、监管资本与经济资本
二、以风险为基础的资本标准
三、存款保险与资本标准
四、最佳资本结构
第三节 银行资本监管的实践
一、1988年《巴塞尔资本协议》的主要内容与缺陷
二、我国银行资本监管的规定
三、新《巴塞尔资本协议》框架
四、资本监管的发展趋势
第二部分 学习回顾
本章教学重点：
1、银行资本的定义
2、银行资本监管的理由
3、1988年《巴塞尔资本协议》的主要内容和问题
4、我国银行资本监管的规定
5、新《巴塞尔资本协议》框架
本章教学难点：
1. 监管资本和经济资本的定义
2. 风险资产的计量
3. 最佳资本结构
4. 内部风险模型
本章思考题：
1、为什么要实行资本监管？
2、银行资本监管是否能够解决银行的稳健性问题？
3、监管资本与经济资本之间的关系
4、我国银行资本监管中存在哪些问题？
5、与1988年《巴塞尔资本协议》相比，新《巴塞尔资本协议》框架作了哪些方面的调整？
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第一章 行为金融学
学习目的与要求
通过学习本章，学员应该了解行为金融学理论的进展，及行为金融学理论出现的背景，能够初步地运用行为金融学的理论来解释金融现象和金融行为，特别是解释金融市场的一些现象。
第一节 行为金融学理论的产生背景与发展趋势
一、 行为金融学理论的产生背景
二、 行为金融学理论的发展趋势
三、 行为金融学理论的特点
第二节 行为金融学的主要理论框架
一、行为金融学的研究方法
二、行为金融学的主要理论观点
第三节 行为金融学与现代金融市场
行为金融学在金融市场上的应用
我国开展行为金融学研究的意义
本章教学重点问题：
1、行为金融学的发展过程
2、行为金融学的主要理论观点
本章教学难点问题：
1、行为金融学的研究方法
2、行为金融学在现代金融市场上的应用
本章思考题
1、试说明行为金融学的主要理论观点。
2、如何利用行为金融学的理论来解释我国的股票市场波动？
3、如何看待行为金融学的兴起与发展趋势？
http://zhidao.baidu.com/question/1143589.html
行为金融学
就是将心理学尤其是行为科学的理论融入到金融学之中。它从微观个体行为以及产生这种行为的心理等动因来解释、研究和预测金融市场的发展。这一研究视角通过分析金融市场主体在市场行为中的偏差和反常，来寻求不同市场主体在不同环境下的经营理念及决策行为特征，力求建立一种能正确反映市场主体实际决策行为和市场运行状况的描述性模型。
行为金融学对于两大传统假设的挑战为我们研究商业银行公司治理问题提供了一个新的视角：其一，传统金融理论关人的行为假设。传统金融理论认为人们的决策是建立在理性预期（Rational Expectation）、风险回避（Risk Aversion）、效用最大化以及相机抉择等假设基础之上的。但是大量的心理学研究表明，人们的实际投资决策并非如此。比如，人们总是过分相信自己的判断，人们往往是根据自己对决策结果的盈亏状况的主观判断进行决策的等等。尤其值得指出的是，研究表明，这种对理性决策的偏离是系统性的，并不能因为统计平均而消除。其二，有效的市场竞争。传统金融理论认为，市场竞争过程中，理性的投资者总是能抓住每一个由非理性投资者创造的套利机会。因此，能够在市场竞争中幸存下来的只有理性的投资者。但在现实世界中，市场并非象理论描述的那么完美，大量“反常现象”的出现使得传统金融理论无法应对。传统理论为我们找到了一条最优化的道路，告诉人们“该怎么做”，让我们知道“应该发生什么”。可惜，并非每个市场参与者都能完全理性的按照理论中的模型去行动，人的非理性行为在经济系统中发挥着不容忽视的作用。因此，不能再将人的因素仅仅作为假设排斥在外，行为分析应纳入理论分析之中，理论研究应转向“实际发生了什么”，从而指导决策者们进行正确的决策。
http://www.forexhr.net/fxLearn/printpage.asp?id=532
行为金融学是行为理论与金融分析相结合的研究方法与理论体系。它分析人的心理、行为以及情绪对人的金融决策、金融产品的价格以及金融市场发展趋势的影响。也是心理学与金融学结合的研究成果。将人的行为研究与传统的经济学研究结合起来，在经济学界已不是新鲜的事情。我们知道，不少经济学大师都曾将人的行为放到一个特定的或更广泛的范围内进行研究，从而找出影响经济决策的行为因素，获得对经济现象的合理解释。
凯恩斯（1936）在其经典著作《就业、利息与货币通论》中用了很大篇幅讨论人们的心理对有效需求的影响。在凯恩斯的逻辑里，资本主义发生危机的一个重要原因是有效需求不足，从而生产过剩，爆发危机。为什么会出现有效需求不足呢？因为有三大心理规律影响着人们的消费与投资。
首先是边际消费倾向递减规律。所谓边际消费倾向就是人们新增收入中用语新增消费的的比重。此项比重递减，也就是说，随着人们的收入增加，人们的消费增加不会比收入增加得快一些。人们把收入中的更大比例作为财富存起来。因此，人们越富裕，消费在总收入中所占的比重就越小。由于人们的消费跟不上收入的增长，就会有一部分产品卖不出去，社会生产无法保持平衡。
其次，资本的边际效率递减规律。资本的边际效率是指新增一个单位的投资所带来的新增利润。因此开始投资时，总是投资于资本回报比较高的项目，随后的投资，其回报率相对降低，以此往下，预期投资的汇报率就会下降。并且，投资者的心理很容易对未来产生悲观情绪，这也会使投资者趋于消极，使资本的边际效率下降。这样一来，投资需求不足，影响到宏观经济的平衡。
第三，流动性偏好。所谓流动性偏好，是指人们对持有现金爱好。人们心理上偏好现金，是因为三个动机：1.交易动机。为了应付日常开支，人们需要保留部分现金在手上；2.谨慎动机。为了应急，防止以外，人们也会留有部分现金；3.投机动机。即人们为了寻求更大的效益，也需要留有部分现金，以备随时可以调用。
按照凯恩斯的分析，这三大心理规律的存在，使宏观经济在完全自由的市场经济中无法得到平衡，其结果就会出现经济危机。要解决经济危机，就需要政府出面对经济运行进行干预，增加全社会的有效需求，抵消三大心理规律对宏观经济的负面影响。
在管理学的研究中，行为研究更重要。因为管理过程不仅是一个管理物的过程，更重要的是管理人的过程。上世纪30年代的管理理论主要是从行为的角度进行的研究。这个行为，一方面是自然人的行为，另一方面非自然人9机构、团体、组织）的行为。
如马斯洛（Abranan H. Maslow,1943）在其著作《人类动机的理论》中，将人的需要分为五个层次：生理需要，安全需要，情感的需要，受人尊重的需要，自我实现的需要。人的行为顺序是在满足了前一个需要以后才会追求后一个需要。
而道格拉斯.迈格雷戈（Douglas McGregor）在对企业的研究中观察到，管理者对于人性的观点是建立在一些假设基础之上的，而管理者又根据这些假设来塑造他们自己对下属的行为方式。
总体上讲，行为金融学与传统金融研究的区别主要在对以下三大主题的答案不同：
1.从事金融实务的人之所以犯错误，是因为他们以来“拇指规律”吗？传统金融理论的答案是“否”，而行为金融的答案是“是”。传统的金融理论对人们的行为假定是：理性预期、风险回避。但行为金融理论认为实际工作者使用拇指规律，即经验的方法来处理数据资料。关于拇指规律的典型例子是：“过去的业绩是对未来业绩的最好预测指标，所以对投资基金选择要选择有五年最好业绩的基金”。其实，这并不完全对。因此，持有这种偏见的实际工作者就会犯错。所以，行为金融讨论的第一个主题就是：经验驱动的偏差（heuristic-driven bias）。
人们的认识常常受过去所接受的信息的影响，这些信息又常常是片面的。因此，若按这样的信息在对将要发生的事作出预测，就容易犯错误。
2.形式（Form）和实质（Substance）影响实际工作者吗？行为金融假定：除了客观考虑之外，实际工作者对风险与收益的感受极大的受如何决策的影响。因此，行为金融学第二个主题是：架构依赖（Frame Dependence）。相反，传统的金融学假定架构独立（Frame Independence）。这意思是风险与收益是透明的、客观的，实际工作者可以通过透明客观的风险、收益观测到全部决策过程。
人们喜欢一种使亏损变得模糊的架构。当他们感觉到对导致亏损的决策负有责任时，人们对亏损的经历感受就更强烈。这种责任导致人们产生后悔心理。后悔又是一种情绪，难以控制自己情绪的人，就是缺乏自控力。也有一些人建设性的使用架构效应来帮助其处理自控难的问题。这些都是架构依赖的例子。
3.错误与决策架构会影响市场价格吗？行为金融认为，经验驱动的偏差与架构效应引起市场价格偏离基本价值。相反，传统金融认为市场是有效的。有效性的意思是，每一证券的价格与其基本价值相符。因此，行为金融的第三个主题是：无效的市场（Inefficient Market）。
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金融理论前沿课题教学大纲（续）
http://www.zstvu.com/GeRen/LDH/jrkt.jxdg
第七章 经济泡沫研究
学习目的与要求：
通过本章内容的学习，学员应当了解经济泡沫产生的宏观经济和金融环境、经济泡沫产生的具体原因，从总体上把握经济泡沫产生的背景和原因。
第一节 产生经济泡沫的经济和金融环境
一、经济货币化、金融资产扩张和衍生产品的大量涌现
二、金融全球化和自由化导致大量跨国游资
三、信息技术发展和交易手段便利
四、经济环境变化和经济规范失衡导致经济泡沫
五、投资基金的作用
第二节 经济泡沫成因分析
一、蓬齐对策（Ponzi games）导致泡沫
二、道德风险导致泡沫
三、群体行为（herd behavior）导致泡沫
本章教学重点：
1、经济泡沫的概念
2、经济泡沫产生的宏观经济和金融背景
3、蓬齐对策、道德风险和群体行为导致经济泡沫的原理分析
本章教学难点：
蓬齐对策、道德风险和群体行为导致经济泡沫的原理和模型分析
本章思考题：
1、什么是经济泡沫形成的制度原因？
2、经济泡沫产生的微观理论解释有哪几种？
3、如何防止蓬齐对策促成经济泡沫？
4、为防止道德风险导致泡沫的产生需要采取那些措施？
第八章 金融危机预警理论
第一部分 学习内容
学习目的与要求
通过学习本章内容，学员应当掌握金融危机的概念、特征与判断标准，金融危机预警的概念，金融危机预警系统的概念与构成因素，以及FR概率模型、STV横界面回归模型、KLR信号分析法、DCSD模型等四种预警理论的预警原理与优缺点等基本内容，还应当了解金融危机的形成原因和金融危机预警理论的实践效果等内容。
第一节 金融危机与金融危机预警概述
一、金融危机概念、分类与判断标准
二、金融危机成因理论
三、金融危机预警的概念
四、金融危机预警系统的概念与构成因子
五、预警理论研究综述
第二节 FR概率模型
一、预警原理
二、基本模型
三、预测效果及评价
第三节 STV横界面回归模型
一、预警原理
二、回归模型
三、预测效果及评价
第四节 KLR信号分析法
一、预警原理
二、预警模型
三、预测效果及评价
第五节 DCSD模型
一、预警原理
二、预测效果及评价
第六节 金融危机预警理论评价与展望
一、四种预警理论优劣比较
二、我国建立金融危机预警系统的构想
三、预警理论的发展前景
第二部分 学习回顾
本章教学的重点问题：
1、金融危机的概念、分类与判断标准。
2、金融危机预警系统的概念与构成因子。
3、FR概率模型的预警原理。
4、STV横界面回归模型的预警原理。
5、KLR信号分析法的预警原理。
6、DCSD模型的预警原理。
本章教学难点：
1、金融危机形成原因。
2、理解、掌握和运用FR概率模型等四种预警理论。
3、比较分析FR概率模型等四种预警理论的优缺点。
4、选择或构造适合中国金融现状的预警指标体系和预警模型。
本章思考题：
1、简述金融危机形成原因。
2、简述金融危机预警系统的含义与构成因子。
3、试分析KLR信号分析法在我国应用的条件。
4、如何看待金融危机预警系统的预警效果？你认为中国应当如何建立适合国情的金融危机预警系统？
第九章 银行业微观经济分析
学习目的与要求
目前，国内的货币银行学教材基本上都是从宏观方面来分析金融学，属于宏观经济分析范畴，而银行管理学又太偏重于实务，缺乏相应的理论指导。通过将微观经济学在博弈论和信息经济学方面的进展引入到银行业的分析之中，使得长期以来货币金融学与银行业经营达到了新的统一和融合。通过该章节的学习，使学生较为全面的了解国外银行理论的最新进展，涉及到银行在宏观经济分析架构中的作用、银行业竞争模式分析、债券债务合同的特征及原因、信贷市场的供给与需求、银行监管等各方面的内容。
第一节 银行部门为什么存在
一、一般均衡——消失的银行业
二、银行存在的原因
三、直接融资与间接融资模式的选择
第二节 博弈论与银行竞争
一、完全竞争均衡下的银行业
二、垄断与垄断竞争
三、几个问题：分支机构限制、Q条例、银行网络的政府干预
第三节 我们为什么不制定灵活的贷款合同
一、在对称信息下的最优合同：风险分担
二、防止虚假报告和道德风险的最优合同
三、战略性违约与担保的作用
第四节 信贷市场需要政府干预
一、逆向选择导致的信贷配给
二、道德风险导致的信贷配给
三、有效均衡、无效均衡与政府干预
第五节 金融缺陷的宏观经济学
一、货币政策传导的渠道：货币观点与信贷观点
二、金融体系的脆弱性：挤兑与流动性冲击
三、宏观经济波动的一种解释：金融周期
第六节 银行监管的话题
一、监管理论和金融理论
一、存款保险的理由、与难点
三、银行倒闭的博弈分析
本章教学的重点问题：
1、金融中介在宏观分析中的作用
2、银行的垄断竞争和存贷利差机制
3、最优贷款合同
4、逆向选择、道德风险与信贷配给
5、金融周期
6、存款保险的理论问题
本章教学难点：
1、加入不确定性的一般均衡分析
2、对整个金融运行机制的把握与简化
3、风险配置的经济学分析
4、对合同行为的激励相容的理解与把握
5、挤兑的博弈分析
本章思考题：
1、在我国现阶段，直接融资、间接融资究竟谁重要，究竟应选择一种什么样的融资结构。
2、为什么要对银行的分支机构进行限制。
3、政府如何对信贷市场进行干预。
4、银行太大不能倒闭吗？
5、国外有学者认为，中央银行不必要存在，其依据何在，有什么弊端。
6、如何根据情况的不同制定不同的贷款政策。
第十章 放松资本管制中的危机管理：宏观危机及其传染
第一部分 学习内容
学习目的与要求
通过学习放松资本管制中的危机管理，学员应该掌握现代货币危机理论及其发展趋势，掌握开放经济条件下的国际收支危机传染和宏观经济政策选择，从总体上了解放松资本管制中应采取的危机管理措施。
第一节 资本管制制度演进过程中的现代货币危机理论的演进及其发展趋势
一、 固定汇率制度与宏观政策的冲突：第一代货币危机模型
二、 政府的相机抉择与预期：第二代货币危机模型
三、 第三代货币危机模型的形成及演进
四、 当前货币危机模型的发展趋势
第二节 开放经济条件下的国际收支危机传染理论及其发展趋势
一、国际经济界对于国际收支危机传染研究的进展脉络
二、国际收支危机的贸易传染渠道
三、国际收支危机的金融传染渠道
四、国际收支危机的预期传染渠道
第三节 关于国际收支危机传染的实证分析
第四节 国际收支危机传染与宏观经济政策选择
一、加强国际合作，特别是金融监管方面的合作
二、推动对外贸易、金融联系的适度多元化
三、保持国内经济的健康运行，稳步推进经济金融改革，谨慎调整利率
四、推进国际金融体系的变革
五、充分汲取中国在抵御国际收支危机传染方面的政策经验
第二部分 学习回顾
本章教学重点：
1、现代货币危机理论的演进及其发展趋势
2、开放经济条件下的国际收支危机传染理论及其发展趋势
3、国际收支危机传染与宏观经济政策选择
本章教学难点：
1、对于现代货币危机理论的述评
2、国际收支危机传染的实证分析
3、如何在经济开放过程中从宏观经济政策选择的角度有效防范国际收支危机的传染
本章思考题
1、试述现代货币危机理论的主要内容。
2、试对第三代货币危机模型进行比较和评述。
3、国际收支危机传染的主要渠道包括哪些方面？
4、如何在经济开放过程中从宏观政策的角度有效防范国际收支危机的传染。
第十一章 现代信用风险计量和管理
第一部分 学习内容
学习目的和要求
本章主要介绍现代信用风险的计量方法和管理模式。通过本章的学习，学员应当了解信用风险的概念及成因、信用风险模型的理论和数学基础、若干信用风险管理模型的基本方法、信用风险模型存在的缺陷等内容。从总体上掌握信用风险的特征和信用风险管理模型的思考方法。
第一节 信用风险和信用风险模型
一、信用风险的概念
二、信用风险的成因
三、信用风险模型的理论与数学基础
四、信用风险模型的应用范围
第二节 信用风险模型介绍
一、KMV模型
二、CreditMetrics模型
三、宏观经济模拟（麦肯锡）模型
四、Creditrisk模型
第三节 信用风险模型的运用
一、资产定价
二、业绩评估
三、资本配置
四、投资决策
五、银行监管
第四节 信用风险模型对我国的启示
一、构建国家信用管理体系
二、再造我国商业银行信用风险管理组织体系
三、加强对商业银行的监管
第二部分 学习回顾
本章教学重点
1、信用风险的概念及成因
2、信用风险模型的基本原理
3、主要信用风险模型的异同
4、信用风险模型的运用
本章教学难点：
1、信用风险模型的原理和假设条件
2、期权推理分析
3、受险价值（VaR）
4、各种信用风险模型之间的异同
5、信用风险模型在我国的运用
本章思考题：
1、信用风险与信用损失之间的关系
2、受险价值与信用损失之间的关系
3、从什么意义上讲信用风险模型可以管理风险？
4、在我国银行中推广信用风险模型应具备哪些前提条件？ |
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